Cover Image

STUDI SIMULASI BIAS ESTIMATOR GPH PADA DATA SKIP SAMPLING

Main Authors: Suwardika, Gede, Kuswanto, Heri, -, Irhamah
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Jurnal Statistika , 2015
Online Access: http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/statistik/article/view/1360
http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/statistik/article/view/1360/1414
ctrlnum article-1360
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">STUDI SIMULASI BIAS ESTIMATOR GPH PADA DATA SKIP SAMPLING</title><creator>Suwardika, Gede</creator><creator>Kuswanto, Heri</creator><creator>-, Irhamah</creator><description lang="en-US">Proses long memory telah diamati dalam banyak hal, seperti hidrologi, telekomunikasi, ekonomi dan keuangan. Long Memory adalah salah satu fenomena dalam time series, dimana dependensi antara kejadian masih ada dan dapat diamati untuk waktu yang lama, yang dicirikan oleh nilai difference yang tidak bulat (fractional). Parameter differencing ini biasanya diestimasi menggunakan GPH estimator. Dengan estimator ini, seringkali menghasilkan kesimpulan yang spurious untuk model-model nonlinier seperti Markov switching, STOP-BREAK, ESTAR, level shift dan lainnya. Dalam penelitian disimulasikan performansi dari GPH dan GPH terkoreksi pada proses long memory dan markov switching. Data yang diestimasi merupakan data skip sampling dari kedu aproses di atas. Hasil simulasi menujukkan bahwa GPH terkoreksi mampu mengurangi bias parameter long memory. Selain itu, diamati pula bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pola yang dihasilkan oleh estimasi pada data long memory dan data yang mengikuti proses Markov switching. Fakta ini dapat digunakan untuk membedakan antara true dan spurious long memory.</description><publisher lang="en-US">Jurnal Statistika</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2015-01-26</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Journal:Article</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/statistik/article/view/1360</identifier><source lang="en-US">Jurnal Statistika; Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Statistika</source><language>eng</language><relation>http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/statistik/article/view/1360/1414</relation><recordID>article-1360</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Suwardika, Gede
Kuswanto, Heri
-, Irhamah
title STUDI SIMULASI BIAS ESTIMATOR GPH PADA DATA SKIP SAMPLING
publisher Jurnal Statistika
publishDate 2015
url http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/statistik/article/view/1360
http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/statistik/article/view/1360/1414
contents Proses long memory telah diamati dalam banyak hal, seperti hidrologi, telekomunikasi, ekonomi dan keuangan. Long Memory adalah salah satu fenomena dalam time series, dimana dependensi antara kejadian masih ada dan dapat diamati untuk waktu yang lama, yang dicirikan oleh nilai difference yang tidak bulat (fractional). Parameter differencing ini biasanya diestimasi menggunakan GPH estimator. Dengan estimator ini, seringkali menghasilkan kesimpulan yang spurious untuk model-model nonlinier seperti Markov switching, STOP-BREAK, ESTAR, level shift dan lainnya. Dalam penelitian disimulasikan performansi dari GPH dan GPH terkoreksi pada proses long memory dan markov switching. Data yang diestimasi merupakan data skip sampling dari kedu aproses di atas. Hasil simulasi menujukkan bahwa GPH terkoreksi mampu mengurangi bias parameter long memory. Selain itu, diamati pula bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pola yang dihasilkan oleh estimasi pada data long memory dan data yang mengikuti proses Markov switching. Fakta ini dapat digunakan untuk membedakan antara true dan spurious long memory.
id IOS2005.article-1360
institution Universitas Muhammadiyah Semarang
institution_id 192
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang
library_id 552
collection Jurnal Statistika
repository_id 2005
city SEMARANG
province JAWA TENGAH
repoId IOS2005
first_indexed 2016-09-24T01:28:11Z
last_indexed 2016-09-24T01:28:11Z
recordtype dc
_version_ 1685750848817201152
score 17.60899

Lihat Juga