Optimisasi Portofolio Mean-Expected Shortfall (Mean-ES) Pada Saham Sektor Energi dan Pertambangan
| Main Author: | Fadilah, Nurul |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/8836 |
Daftar Isi:
- Saham sebagai salah satu produk investasi di pasar modal Indonesia tentunya memiliki risiko yang dapat memengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi, dalam menentukan risiko dapat dilakukan dengan melihat diversifikasi portofolio dari beberapa saham. Data saham meliputi perusahaan energi dan pertambangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pasar besar dan Debt to Equity Ratio (DER) rendah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk membentuk diversifikasi portofolio adalah Mean-Expected Shortfall (Mean-ES) dengan tujuan untuk meminimumkan risiko investasi. Dari perhitungan Mean-ES didapat masing-masing proporsi saham dalam satu portofolio optimal, dari beberapa portofolio yang dibentuk terlihat bahwa portofolio yang terdiri dari kombinasi saham paling banyak adalah portofolio yang menghasilkan risiko terendah.