Cover Image

Pengaruh illikuiditas dan karakteristik saham terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013 = The effect of stock illiquidity and characteristic to stock return in Indonesian stock exchange during 2008-2013 / Grespy Adelina Tambunan

Format: Bachelors
Terbitan: [Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;, ] , 2014
Subjects:
stock return
Online Access: http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2015-6/20387628-S57082-Grespy Adelina Tambunan.pdf
ctrlnum 20387628
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Pengaruh illikuiditas dan karakteristik saham terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013 = The effect of stock illiquidity and characteristic to stock return in Indonesian stock exchange during 2008-2013 / Grespy Adelina Tambunan</title><creator/><type>Thesis:Bachelors</type><place/><publisher>[Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;, ]</publisher><date>2014</date><description>[Selain risk dan return, likuiditas adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan saat berinvestasi. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh illikuiditas saham yang diestimasi dari tahun lalu dengan return bulanan periode 2008-2013 di Bursa Efek Indonesia. Beberapa penelitian empiris sebelumnya menemukan adanya hubungan positif signifikan antara illikuiditas dan stock return. Dalam penelitian pasar modal Indonesia dengan memasukkan variabel ukuran perusahaan, beta, volatilitas harga, dan dividend yield tidak ditemukan bukti yang signifikan hubungan antara illikuiditas saham yang diestimasi dari bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini diduga karena Indonesia sebagai salah satu negara emerging market yang memiliki efisien yang lemah dengan volatilitas yang cukup tinggi., Besides risk and returns, liquidity is one of the factors that must be considered when investing. This research investigates the effect of stock illiquidity estimated from last year to monthly stock returns in the period 2008-2013 in Indonesia Stock Exchange. Some previous empirical studies found a significant positive relationship between illiquidity and stock return. In the Indonesian capital market research by including the variable firm size, beta, price volatility, and dividend yield no evidence of a significant relationship between stock illiquidity estimated from the same month in the previous year. This is presumably because Indonesia as one of the emerging market countries that have weak efficient with high volatility.]</description><subject>stock return</subject><identifier>20387628</identifier><source>http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2015-6/20387628-S57082-Grespy Adelina Tambunan.pdf</source><recordID>20387628</recordID></dc>
format Thesis:Bachelors
Thesis
title Pengaruh illikuiditas dan karakteristik saham terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013 = The effect of stock illiquidity and characteristic to stock return in Indonesian stock exchange during 2008-2013 / Grespy Adelina Tambunan
publisher [Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;, ]
publishDate 2014
topic stock return
url http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2015-6/20387628-S57082-Grespy Adelina Tambunan.pdf
contents [Selain risk dan return, likuiditas adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan saat berinvestasi. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh illikuiditas saham yang diestimasi dari tahun lalu dengan return bulanan periode 2008-2013 di Bursa Efek Indonesia. Beberapa penelitian empiris sebelumnya menemukan adanya hubungan positif signifikan antara illikuiditas dan stock return. Dalam penelitian pasar modal Indonesia dengan memasukkan variabel ukuran perusahaan, beta, volatilitas harga, dan dividend yield tidak ditemukan bukti yang signifikan hubungan antara illikuiditas saham yang diestimasi dari bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini diduga karena Indonesia sebagai salah satu negara emerging market yang memiliki efisien yang lemah dengan volatilitas yang cukup tinggi., Besides risk and returns, liquidity is one of the factors that must be considered when investing. This research investigates the effect of stock illiquidity estimated from last year to monthly stock returns in the period 2008-2013 in Indonesia Stock Exchange. Some previous empirical studies found a significant positive relationship between illiquidity and stock return. In the Indonesian capital market research by including the variable firm size, beta, price volatility, and dividend yield no evidence of a significant relationship between stock illiquidity estimated from the same month in the previous year. This is presumably because Indonesia as one of the emerging market countries that have weak efficient with high volatility.]
id IOS18064.20387628
institution Universitas Indonesia
institution_id 51
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Indonesia
library_id 492
collection Repository Skripsi (open) Universitas Indonesia
repository_id 18064
city KOTA DEPOK
province JAWA BARAT
repoId IOS18064
first_indexed 2022-12-13T09:05:27Z
last_indexed 2022-12-13T09:05:27Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1752192299106828288
score 17.611511

Lihat Juga